Korrelationsformel (indholdsfortegnelse)

  • Korrelationsformel
  • Eksempler på korrelationsformel (med Excel-skabelon)
  • Korrelationsformelberegner

Korrelationsformel

Korrelation er vidt brugt i porteføljemåling og måling af risiko. Korrelation måler forholdet mellem to uafhængige variabler, og det kan defineres som graden af ​​forhold mellem to lagre i porteføljen gennem korrelationsanalyse. Målet på korrelation er kendt som korrelationskoefficient, og det er et vigtigt mål for risikoen. Korrelationsanalysen gør det muligt for os at få en idé om graden og retningen af ​​forholdet mellem de to undersøgte variabler.

Formlen for korrelation er lig med Covariance for return for aktiv 1 og Covariance of Return for aktiv 2 / Standard

Afvigelse af aktiv 1 og en standardafvigelse for aktiv 2.

  • ρ xy = Korrelation mellem to variabler
  • Cov (r x, r y ) = Covariance for return X og Covariance of return for Y
  • σ x = Standardafvigelse for X
    • σ y = Standardafvigelse for Y

Korrelation er baseret på årsagen til effektforhold, og der er tre slags korrelation i undersøgelsen, der er vidt brugt og praktiseret.

  • Positiv korrelation - Der findes en positiv korrelation mellem to variabler, når de siges at bevæge sig i samme retning. Eksempel højde og vægt.
  • Negativ korrelation - Der siges at eksistere en negativ korrelation mellem to variabler, når variablen ændrer sig med modsat retning. Eksempel på loven om efterspørgsel, mængde og levering.
  • Ingen korrelation - Der er ingen korrelation mellem to variabler, når der ikke er bevægelse af et direkte forhold mellem de to variabler. Det er, at de ikke har noget forhold i hinandens bevægelse.

Eksempler på korrelationsformel (med Excel-skabelon)

Lad os tage et eksempel for at forstå beregningen af ​​korrelationsformlen på en bedre måde.

Du kan downloade denne korrelationskabelon her - Korrelationsskabelon

Korrelationsformel - eksempel # 1

En fondsforvalter ønsker at beregne koefficienten for sammenhæng mellem to aktier i porteføljen af ​​gældsejendomme.

Løsning:

Korrelation beregnes ved hjælp af nedenstående formel

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = 0, 2 / (1, 4 * 1, 2)
  • Korrelation = 0, 12

Korrelationsformel - eksempel # 2

En studerende ønsker at beregne koefficienten for sammenhæng mellem to bestande i porteføljen.

Løsning:

Korrelation beregnes ved hjælp af nedenstående formel

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = -1 / (4 * 2)
  • Korrelation = -0, 13

Korrelationsformel - eksempel # 3

En VC-fond vurderer sin portefølje, og han ønsker at beregne koefficienten for sammenhæng mellem to aktier i porteføljen.

Løsning:

Korrelation beregnes ved hjælp af nedenstående formel

ρ xy = Cov (r x, r y ) / (σ x * σ y)

  • Korrelation = 4 / (0, 98 * 0, 12)
  • Korrelation = 34, 01

Forklaring

Korrelation bruges til måling af standardafvigelsen.

  • En koefficient på 1 betyder et perfekt positivt forhold - når den ene variabel stiger, stiger den anden proportionalt.
  • En koefficient på -1 betyder et perfekt negativt forhold - når den ene variabel stiger, falder den anden forholdsmæssigt.
  • En koefficient på 0 betyder intet forhold mellem to variabler - datapunkterne er spredt over hele grafen.

Relevans og anvendelser af korrelation

  • Korrelation giver forskeren mulighed for at opdage de uetisk forekommende variabler, der skal testes eksperimentelt
  • Korrelation er meget vigtig inden for psykologi og uddannelse som et mål for forholdet mellem testresultater og andre målinger af præstationer.
  • Korrelationsformel er en vigtig formel, der fortæller brugeren styrken og retningen for et lineært forhold mellem variabel x og variabel y. Jo større den absolutte værdi er, jo stærkere er forholdet en tendens til at være.
  • Forskere bør undgå at udlede årsagssammenhæng fra sammenhæng, og korrelation er uegnet til analyser af aftale. Korrelational forskning har haft og vil fortsat have en vigtig rolle i kvantitativ forskning med hensyn til at udforske arten af ​​forbindelserne mellem en samling af variabler.

Korrelationsformelberegner

Du kan bruge følgende korrelationsberegner

Con (r x, r y )
σ x
σ y
ρ xy

ρ xy =
Con (r x, r y )
(σ x * σ y )
0
= 0
(0 * 0)

Anbefalede artikler

Dette har været en guide til korrelationsformel. Her diskuterer vi, hvordan man beregner korrelation sammen med praktiske eksempler. Vi leverer også korrelationskalkulator med downloadbar excel-skabelon. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere -

  1. Guide Portfolio Variance Formula
  2. Hvordan beregnes PEG-forhold?
  3. Lommeregner til debitors dagformel
  4. Bedste eksempler på formue for kapitalandele

Kategori:

Iværksætterudvikling