Forskel mellem variation versus covariance
Variation er intet andet end et statistisk mål for, hvor meget et sæt observationer adskiller sig fra hinanden. Variance bruges ofte som et mål for risiko i finansiering. I finans- og regnskabsverdenen betyder afvigelse, hvor meget faktiske udgifter afviger fra prognosen eller budgettet. Variance er intet andet end målet for volatilitet, det måler, hvor meget lager adskiller sig fra dets gennemsnit eller middelværdi. Kovarians er matematiske termer, der måler hvor meget to tilfældige variabler vil variere sammen. Den vurderer, hvor meget variablen ændrer sig sammen. I den finansielle verden anvendes begrebet covariance i porteføljeteori. Covariance er et systematisk forhold mellem et par tilfældige variabler ændringer i en variabel vil resultere i den ækvivalente ændring i en anden variabel. Det måler det direkte forhold mellem to risikable aktiver, men det viser ikke styrken i forholdet mellem de to aktiver. I den finansielle verden beregnes covarians for at hjælpe med at diversificere sikkerhedsbeholdninger.
varians
Variance er en nyttig indikator for, hvor stor risiko en individuel aktie kommer med, og på grund af dette er det let for investoren at tage en investeringsbeslutning. Hvis variansen af bestanden er højere, betyder det, at bestanden vil svinge mere vidt, så det betyder, at højere varians, desto mere risikabelt er bestanden.
En varians er kun en handling, der sammenligner standard med den faktiske. Virksomheder sætter en standard og sammenligner den faktiske ydelse med den standard. Afviklingsanalysearket udarbejdes normalt af en regnskabsfører i erhvervslivet, hvilket er vigtigheden af regnskabsmæssig ved beslutningstagning. Hovedmålet med variansanalyse er at gennemgå omkostningskontrol og omkostningsreduktion.
Varianter klassificeres under 4 hovedhoveder.
1. Elementpris
- Materiel omkostningsvarians.
- Variant i lønomkostninger.
- Overheadvariation.
2. Kontrollerbarhed
- Kontrollerbar variation.
- Ukontrollerbar variation.
3. Virkning
- Gunstig variation.
- Ugunstig variation.
4. Natur
- Grundlæggende variation.
- Sub-Varians.
Fordelen ved variation:
- Variance hjælper med at finde ud af al ineffektiv ydelse og omfanget af ineffektivitet.
- Variansmetodebrug til omkostningskontroller.
- Ved hjælp af resultater af variansmetoden kan en manager træffe beslutning om omkostningsreduktion.
- Ved hjælp af variansmetoden fungerer overskudsplanlægningen korrekt udført af topledelsen.
kovarians
Kovarians giver positive eller negative værdier. Positiv værdi angiver, at to variabler bevæger sig i samme retning, mens negative værdier viser, at to variabler bevæger sig i den omvendte retning. Positiv samvariation viser, at aktivafkast er bevæget i samme retning, og at begge aktiver sandsynligvis har samme afkast. Negativ samvariation viser, at afkastet bevæger sig i modsatte retninger, og at et aktiv har et positivt afkast, og at andre sandsynligvis har et negativt afkast. Et højt covariansresultat indikerer et stærkt forhold mellem to variabler og en lav værdi indikerer et svagt forhold mellem to variabler. Kovariansen har en ulempe, den måler kun det direkte forhold mellem to aktiver, og det kan ikke vise styrken i et forhold mellem to aktiver.
Fordelen ved Covariance:
- Hvis en portefølje er meget ustabil, og der er behov for at reducere den volatilitet i dette tilfælde, anvendes covariansmetoden til sammenligning af den kombinerede portefølje.
- En samvariation er et vigtigt værktøj for en investor, da det giver dem, hvordan aktien bevæger sig i fremtiden ved at analysere de historiske kursdata for to aktieporteføljer.
- Det bruger i diversificeringen af porteføljen.
Det bruger i aktiemarked og aktiehandel til opførelse af porteføljer til at identificere aktier, der er et godt sted at arbejde sammen.
Sammenligning mellem hovedet og hovedet mellem Variance vs Covariance (Infographics)
Nedenfor er de øverste 6 forskelle mellem Variance vs Covariance 
Vigtige forskelle mellem variation versus covariance
Lad os diskutere nogle af de største forskelle mellem Variance vs Covariance:
- Variance er gennemsnittet af resterne af den samme variabel, men samvariationen er graden af variation mellem to variabler.
- Variance fortæller os, hvordan enkeltvariabler varierer, mens Covariance fortæller os, hvordan to variabler varierer sammen.
- Variance måler volatiliteten af variabler, mens Covariance måler for at indikere, i hvilket omfang to tilfældige variabler ændrer sig.
- Kovarians er i to dimensioner på grund af to variabler, hvorimod variansen er i en dimension.
- Variance er ikke-negativ, mens Covariance kan være negativ eller positiv.
Sammenligningstabel Variance vs Covariance
Lad os se på top 6-sammenligningen mellem Variance vs Covariance
|
Grundlaget for sammenligninger mellem variation vs covariance |
varians |
kovarians |
| Betyder | Det måler, hvor langt hvert tal i datasættet er fra gennemsnitsværdien. | Det måler forholdet mellem to tilfældige variabler og hvor meget de flyttede. |
| Dimension | Variansmål i én dimension. | Covariance måler altid mellem to dimensioner. |
| Variabel | Mål variationen af hvert nummer i datasættet. | Mål Co-variabilitet af to tilfældige variabler. |
| Enhed | Har ikke den samme måleenhed, som originale data har. | Covariance har altid en måleenhed. |
| Finansiel kontekst | Investorer eller mange aktieeksperter bruger varians til at måle lagers volatilitet. | Covariance er det udtryk, der bruges til at beskrive, hvordan en bestand vil bevæge sig sammen. |
| Indikator | Højere varians angiver, at bestanden er risikabel. | Positiv samvariation angiver, at begge variabler vil bevæge sig opad eller nedad på samme tid, og negativ samvariation indikerer, at de vil bevæge sig mod hinanden. |
Konklusion - Variance vs Covariance
Så fra ovenstående beskrivelse er det tydeligt, at begge varianter mod covariance er matematiske statistikbetegnelser, der bruges i den finansielle verden eller af en organisation til at træffe beslutningen. Selvom begge varians kontra covariansbetegnelser lyder det samme, har de faktisk en anden betydning. Variance er en dimension, og samvariation er to dimensionsmålingsteknikker, og som måler henholdsvis volatilitet og forhold mellem tilfældige variabler. Højere volatilitet på lager mere risikabelt for bestanden, og at købe aktier med negativ samvariation er en fantastisk måde at minimere risikoen. En positiv samvariation betyder aktiver bevæger sig i samme retning, mens negativ samvariation betyder, at aktiver generelt bevæger sig i den modsatte retning.
Anbefalede artikler
Dette har været en guide til den største forskel mellem Variance vs Covariance Her diskuterer vi også Variance vs Covariance nøgleforskelle med infografik og sammenligningstabel. Du kan også se på de følgende artikler for at lære mere.
- Topforskelle mellem budget og prognose
- Asset Management vs Wealth Management
- Sammenligning af pengemarked vs kapitalmarked
- Sammenligning af fusion vs amalgamation